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关于郑商所挂牌动力煤期权合约有关事项的通知

编 辑:交易运作部 发布时间:2020-06-24

尊敬的投资者:

根据郑州商品交易所(以下简称郑商所)“〔202046号、郑商函〔2020248号”通知,郑商所上市交易动力煤期权合约。根据郑商所相关规则,现将有关事项通知如下:

一、挂牌时间

动力煤期权合约自2020630日(星期二)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。

二、挂牌合约月份

首日挂牌合约包括标的月份为2009201020112101的动力煤期权合约。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据动力煤期货合约历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于629日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、夜盘交易时间

630日当晚起,动力煤期权合约开展夜盘交易。动力煤期权合约夜盘交易时间与动力煤期货合约相同。

五、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

六、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份动力煤期权合约投机持仓限额为30000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

做市商持仓限额为60000手。

七、询价限制

非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

动力煤期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

申报买价<10

0.8

10≤申报买价<20

1.6

20≤申报买价<30

2.4

30≤申报买价<50

4.0

50≤申报买价<70

5.6

70≤申报买价

7.2

八、相关费用

我公司默认动力煤期权交易手续费收取标准为7.5/手,免收日内平今仓交易手续费。行权(履约)手续费收取标准与期权交易手续费相同,行权(履约)后新建期货持仓不收手续费。

交易所相关文件链接:

http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2020/06/1593524969593933.htm

http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2020/06/1593524969725591.htm

特此通知,敬请注意!

                                                                    交易运作部

                                                                  2020624

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