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关于液化石油气期权合约上市交易有关事项的通知

编 辑:交易运作部 发布时间:2020-03-26

 

尊敬的投资者:

根据大连商品交易所(以下简称大商所)“大商所发〔2020129号”通知,大商所上市交易液化石油气期权合约。根据大商所相关规则,现将有关事项通知如下:

一、上市交易时间

液化石油气期权合约自液化石油气期货合约正式挂牌交易后下一交易日上市,交易时间与液化石油气期货合约交易时间一致。

二、上市交易合约

首批上市交易合约为以PG2011PG2012PG2101PG2102PG2103期货合约为标的的液化石油气期权合约。

三、挂盘基准价

本所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率根据液化石油气现货历史波动率及期现货市场运行特点等因素确定。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后,通过会员服务系统随结算数据一同发布,也可通过本所网站查询。

四、交易指令

液化石油气期权合约上市初期本所仅提供限价指令和限价止损(盈)指令。液化石油气期权合约的交易指令每次最大下单数量与液化石油气期货合约交易指令每次最大下单数量相同,即1,000手。

五、行权与履约

在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。

在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

六、持仓限额管理

液化石油气期权合约与液化石油气期货合约不合并限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,在上市初期分别不超过8,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

七、相关费用

液化石油气期权合约交易手续费标准为5/手;液化石油气期权行权(履约)手续费标准为5/手。

八、合约询价

本所期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价,非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约,主力合约系列以本所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数不能超过500次。

  附件:

大连商品交易所液化石油气期货期权合约

合约标的物

液化石油气期货合约

合约类型

看涨期权、看跌期权

交易单位

1手(20吨)液化石油气期货合约

报价单位

元(人民币)/

最小变动价位

0.2/

涨跌停板幅度

与液化石油气期货合约涨跌停板幅度相同

合约月份

123456789101112

交易时间

每周一至周五上午9:0011:30,下午13:3015:00,以及交易所规定的其他时间

最后交易日

标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日

到期日

同最后交易日

行权价格

行权价格覆盖液化石油气期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2000/吨,行权价格间距为25/吨;2000/吨<行权价格≤6000/吨,行权价格间距为50/吨;行权价格>6000/吨,行权价格间距为100/吨。

行权方式

美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。

交易代码

看涨期权:PG-合约月份-C-行权价格

看跌期权:PG-合约月份-P-行权价格

上市交易所

大连商品交易所

大商所相关文件链接:

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6210522/index.html

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6209953/index.html

特此通知,敬请注意!

                                                        交易运作部

                                                       2020326

 

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